こんにちは。
Bickeesです。
今回は、超有名なRSIのバックテストを公開します。
皆さんが一度は聞いたことがある、「RSIが70、30のラインを超えたら逆張り」という条件です。
このノウハウが相場でどれだけ通用するのか確認していきましょう。
目次
エントリー条件
期間:2010/03/02-2019/11/30(データ欠損により一部通貨の取得期間は異なる)
時間:0時〜24時まで全ての時間帯
ベット額:5,000円
ペイアウト率:1.88倍
通貨ペア:HighLow 18通貨ペア
バックテスト取得条件
エントリー条件:5分足確定 RSI 期間14 閾値 30&70
判定時間:HighLow 5分後判定
バックテスト結果一覧
全通貨(18通貨合計)

AUD/JPY

AUD/NZD

AUD/USD

CAD/JPY

CHF/JPY

EUR/AUD

EUR/GBP

EUR/JPY

EUR/USD

GBP/AUD

GBP/JPY

GBP/USD

GOLD(XAU/USD)

NZD/JPY

NZD/USD

USD/CAD

USD/CHF

USD/JPY

まとめ
今回は、RSIのバックテストについて紹介しました。
簡単な条件ですが、全通貨10年間で勝率54.92%(損益分岐53.19%)という結果です。
損益分岐を超えているので、有効かと思われる方もいます。
ですが、直近2年では、多くの通貨でグラフが右肩下がりになっていることが確認できますよね。
つまり、「RSI(70&30)は、近年有効ではなくなっている」と判断できます。
バックテストが取れると、このような相場の傾向もわかるので、現在は通用するノウハウなのか確認も可能です。
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