RSI70&30のバックテスト結果

こんにちは。

Bickeesです。

今回は、超有名なRSIのバックテストを公開します。

皆さんが一度は聞いたことがある、「RSIが70、30のラインを超えたら逆張り」という条件です。

このノウハウが相場でどれだけ通用するのか確認していきましょう。

エントリー条件

基本条件

期間:2010/03/02-2019/11/30(データ欠損により一部通貨の取得期間は異なる)

時間:0時〜24時まで全ての時間帯

ベット額:5,000円

ペイアウト率:1.88倍

通貨ペア:HighLow 18通貨ペア

 

バックテスト取得条件

エントリー条件:5分足確定 RSI 期間14 閾値 30&70

判定時間:HighLow 5分後判定

バックテスト結果一覧

全通貨(18通貨合計)

 

AUD/JPY

 

AUD/NZD

 

AUD/USD

 

CAD/JPY

 

CHF/JPY

 

EUR/AUD

 

EUR/GBP

 

EUR/JPY

 

EUR/USD

 

GBP/AUD

 

GBP/JPY

 

GBP/USD

 

GOLD(XAU/USD)

 

NZD/JPY

 

NZD/USD

 

USD/CAD

 

USD/CHF

 

USD/JPY

まとめ

今回は、RSIのバックテストについて紹介しました。

簡単な条件ですが、全通貨10年間で勝率54.92%(損益分岐53.19%)という結果です。

損益分岐を超えているので、有効かと思われる方もいます。

ですが、直近2年では、多くの通貨でグラフが右肩下がりになっていることが確認できますよね。

つまり、「RSI(70&30)は、近年有効ではなくなっている」と判断できます。

バックテストが取れると、このような相場の傾向もわかるので、現在は通用するノウハウなのか確認も可能です。

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