勝率の嘘とほんとー勝率は簡単に操作できる?

今回は勝率の核心に迫っていこうと思います。

ちょっとショッキングな題名でどういうこと!?となったと思います。

結論、勝率って簡単に操作できてしまいます。

「どういうこと?」

と思われた方のために確率についてご説明いたします。

 

確率は操作できる?

 

例えば、「勝率55%しかないのに、勝率60%って嘘つくってこと?」

と思われたか、そういうことも十分にあります。

では、どうやって簡単に勝率を操作するかというと、

カーブフィッティングという方法を使うと簡単に勝率を上げることができます。

カーブフィッティングとは

カーブフィッティング????何それ。。。。となったかと思いますので、説明していきます。

カーブフィッテイングとは、

「勝率が上がるよう、過去相場に、やりすぎなぐらい、ロジックを適応させること」です。

どういうこと?となった方は、オーダースーツをイメージしてもらうと良いです。

今の体形に完全にピッタリで余裕のないオーダースーツを作った場合、

その体形が変わってしまったら、そのスーツは着られなくなります。

一方、ある程度余裕をもって作ったオーダースーツは、ある程度体系が変わっても着ることができます。

カーブフィッティングとは、今の体形に完全にピッタリなオーダースーツを作るのと一緒です。

では、ロジックでカーブフィッテイングを行うとどうなるかというと、

完全にピッタリなオーダースーツを作って体形が変わったら着られなくなるのと同様に未来相場が過去相場と変わってしまったら通用しなくなります。

「え?バックテストの意味がないじゃん!」

という話になってしまいますが、そういうわけではありません。

オーダースーツのところでもお話ししたように「完全にピッタリ」なオーダースーツを作ってしまうと、切れなくなってしまいますが

「ある程度余裕をもって」作ったオーダースーツは体形が変わっても着ることができます。

相場の考え方も同じです。

である程度余裕をもって作られた、過剰に最適化されていない、ロジックは未来相場でも通用する可能性が高いと言えます。

 

どこまでの最適化なら大丈夫?

 

では、どこまでの最適化なら大丈夫なのか?

下の図は、同じロジックで同じ期間のバックテストを取った結果のデータです。

図A:カーブフィッティング無のバックテストデータ

 

図B:カーブフィッティング有のバックテストデータ

ですが、AとBでは、エントリ数、勝率など各種データが違います。

ん?なんで同じ期間のデータなのに、こんなに違うの?という疑問が生まれたと思います。

なぜこのような差が生まれたかというと、特定の勝率の悪い時間にエントリしないという処理を行っているからです。

「そんなことするの、ずるいじゃん!」

って思うかもしれませんが、ある程度は、こういう処理は問題ないです。

どのレベルまでなら、許容できるかというと、

例えば、日本時間はエントリーしないだったり、ロンドンのマーケットオープンから1時間はエントリーしない。

などは、まだ許される範囲です。

それの理由は、ロジックには、必ず、弱いところ、強いところというのがあるからです。

弱い理由が明確で、そこでエントリーしないというのは合理的です。

日本時間のUSD/JPYは、このロジックの勝率が低くく、相性が悪い。

ロンドンのマーケットオープンから1時間は、GBP/USDは勝率が低く相性が悪い。

というのは、理由が明確なので、必ずしもやってはいけないレベルではないです。

しかし、特に分析した訳でもなく、

根拠が何もないのに、〇〇分の勝率が悪いからエントリーしない。

通貨によってインジケータの数値を1単位で変えているなど、

非常に細かな最適化は、見かけの勝率を作るだけで、意味がありません。

まとめ

販売されているノウハウやロジックがどこまで細かくデータを公開しているかはわかりません。

ですが、勝率が簡単に操作できるということを知っていれば、安易に商品の勝率を鵜呑みにすることはなくなります。

これからシグナルツールなどを購入される予定の方は覚えておいてください。

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